Cette chapelle, classée monument historique, a été construite au XVème siècle à l'initiative de Louis de Bourbon.
Elle était la chapelle funéraire de son palais. On compte en France seulement quinze Saintes-Chapelles. Elles abritaient des reliques du Christ. Pour Aigueperse, il se serait agit d'une épine de la couronne.
L'intérieur de la chapelle n'est pas accessible actuellement.